Финансы → ИИ → AI-first
Более 20 лет на финансовых рынках. На последней должности — советник президента банковской группы из топ-10 России — вёл проекты AI-трансформации.
Последняя должность: советник президента · банковская группа из топ-10 России
Прямой эфир о санкциях против России, которые Палата представителей США одобрила 17 сентября 2026 года, и о том, переходит ли их количество в качество. Участники: Валерий Петров, Сергей Соловьев, Юлия Елисеева.
Представлял ассоциацию как руководитель рабочей группы Совета ACI Russia по цифровым валютам. Обсуждение консультативного доклада Банка России о регулировании стейблкоинов прошло 11 сентября 2026 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. До этого руководил подготовкой ответа ассоциации на доклад: свёл результаты шести опросов профессионального сообщества и представил проект Совету ACI Russia; утверждённый текст 31 августа 2026 года направлен в Департамент стратегического развития финансового рынка Банка России.
Подробнее →Эфир о том, что меняется для российских участников рынка после вступления в силу 1 сентября 2026 года Федерального закона 282-ФЗ о цифровых валютах и цифровых правах. Гости: Станислав Акулинкин (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, кафедра «Финансовые технологии»; вице-президент РАКИБ по развитию финансовых институтов, использующих технологию блокчейн) и Михаил Успенский (основатель Parallax — бутика юристов в сфере цифровых технологий и налогов; член экспертного совета рабочей группы Государственной Думы по криптовалютам).
«Авторская классификация способов использования биткоина в децентрализованной финансовой инфраструктуре»: т. 5, № 2 (2026), с. 3026–3037, лицензия CC BY 4.0. В статье указана аффилиация — факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Подробнее →Соревнование НИУ ВШЭ совместно с НПФ «Будущее» — «Юридический AI-ассистент» на данных фонда: поисковый этап RAG, по вопросу найти нужный судебный акт среди 468 обезличенных решений по спорам вокруг негосударственных пенсионных фондов — документов, написанных одним языком и различающихся деталями мотивировки. 12-е место, Recall@5 = 0,594 на закрытой части тестовой выборки: правильный документ попал в первые пять результатов для 59,4% её вопросов.
Рейтинг →Прямой эфир о решении Банка России по ключевой ставке. Участники: Игорь Сафонов, Дарья Тарасенко, Сергей Соловьев, Дмитрий Полевой. Модератор: Павел Пикулёв.
Пятидневный исследовательский интенсив по автономным LLM-агентам, апрель 2026 года.
Рекуррентная сеть с двумя ветвями, учитывающая структуру данных книги заявок, для высокочастотного прогноза средней цены (mid-price). Взвешенная корреляция Пирсона — 0,266 на 12 165 последовательностях (более 12,1 млн временных шагов, данные конкурса Wunder Fund RNN challenge); модель обходит LightGBM на 58,3% последовательностей. Отдельно описаны два отрицательных результата: исходных признаков оказалось достаточно, а ансамблирование ухудшило качество. Препринт на figshare, лицензия CC BY 4.0.
Подробнее →Панель на ACI Russia eFX & Digital Summit в Москве. Участники: Екатерина Лозгачева (Банк России, Департамент стратегического развития финансового рынка), Алексей Савин (ВТБ, электронная торговля), Алексей Унжин (Альфа-Банк, алгоритмическая торговля), Сергей Марков (Сбербанк, развитие технологий искусственного интеллекта) и Дмитрий Леснов (Финам, член правления). Отправной точкой дискуссии стали консультативные доклады Банка России об искусственном интеллекте на финансовом рынке.
Управление портфелем ценных бумаг более $4 млрд, торговля облигациями, валютой и деривативами, модели риска (VaR, GARCH), казначейские операции. Количественный анализ в Bloomberg BQNT.
Магистратуры по ИИ в НИУ ВШЭ. Прогнозирование временных рядов, Document AI, компьютерное зрение, проверка качества и ограничений моделей там, где цена ошибки высока.
Под AI-first понимаю изменение того, кто и как принимает решения, а не новый инструмент для сотрудников. В банке вёл проекты AI-трансформации — от выбора задач до пилотов — вместе с бизнесом, ИТ, рисками и операционным департаментом.
Вёл проекты AI-трансформации: план внедрения ИИ, выбор приоритетных задач, требования к данным и их качеству, запуск пилотов, подготовка к внедрению. Выстраивал совместную работу бизнеса, ИТ, рисков и операционного департамента при внедрении подхода AI-first. Курировал казначейство и операции на финансовых рынках; занимался операционной эффективностью: сокращением ручной обработки, ускорением и повышением качества исполнения, снижением операционных рисков.
Привлечение и обслуживание клиентов сегмента HNWI/UHNWI, в том числе клиентов уровня списка Forbes. Экспертиза программ финансирования клиентов, анализ рынка банковских продуктов, разработка новых и доработка действующих продуктов и услуг, мероприятия по развитию бизнеса банка.
Руководил четырьмя отделами: денежного рынка (РЕПО, МБК, депозиты), ценных бумаг, валютных операций (спот, свопы, форварды, фьючерсы) и брокерских операций. Портфель ценных бумаг более $4 млрд, операции денежного рынка до 100 млрд руб. в день. Член коллегиальных органов банка, прямое подчинение президенту.
Торговля и управление портфелем: облигации, еврооблигации, валюта, деривативы. Когда банк потерял доступ к контрагентам и поставщикам, выстроил инфраструктуру исполнения и расчётов с нуля. Создал в Bloomberg BQNT инструменты отбора и анализа ценных бумаг: по еврооблигациям (более 1000 эмитентов) и по акциям США с DCF-моделями (более 2000 компаний).
Руководил отделом рыночных рисков. Модели VaR (SMA, EWMA, GARCH, историческое моделирование), стресс-тестирование, система лимитов, взаимодействие с Банком России.
Оценка рисков по внебиржевым деривативам, управление обеспечением, участие во внедрении Базеля II. Работа с инвесторами и рейтинговыми агентствами.
Извлечение данных из счетов, инвойсов, чеков и контрактов с помощью моделей глубокого обучения и компьютерного зрения. В исследовании на наборе SROIE 2019 сравнил классический OCR-пайплайн и end-to-end Transformer (Donut) и разобрал, где каждый ошибается на искажениях, типичных для фото из мессенджеров: сжатие, поворот, размытие.
Наивный RAG в задаче поиска уязвимостей в коде дал +2,0% Macro-F1 на выборке из 100 примеров и −2,7% на выборке из 250. Вывод: оценку RAG нужно сопровождать доверительными интервалами (бутстреп), иначе улучшение не отличить от шума.
Модернизировал трекер DeepSORT (2017): современный детектор YOLOv8m и модель повторной идентификации OSNet подняли средний HOTA на шести видео MOT-Challenge с 40,17 до 52,63. Анализ результатов на отдельных видео показал провал: на одном из них новая система оказалась хуже старой (35,14 против 39,86), потому что при модернизации незаметно пропал порог уверенности детектора. Если вернуть порог, провал исчезает.
Как проверить, что система на основе LLM действительно работает: оценка качества моделей с доверительными интервалами (Evals, Ragas, Inspect AI), защита от уязвимостей. RAG на локальных LLM для закрытых корпоративных данных с соблюдением требований конфиденциальности.
Компьютерное зрение в прикладных задачах: извлечение данных из платёжных документов — счетов, инвойсов, контрактов — и трекинг объектов на видео. Сравнение классических и end-to-end подходов на искажённых изображениях.
Автономные и мультиагентные системы для задач анализа данных: разбиение решения на шаги и автоматическая проверка результатов. Глубокое обучение на данных книги заявок, прогнозирование финансовых показателей.
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук — Москва
Выпуск — 2027
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, совместно с ИТ-кампусом «Неймарк»
Грант на обучение по итогам конкурса · преподавание на английском · выпуск — 2027
Российская экономическая школа (РЭШ) — Москва
Грант на обучение по итогам конкурса
Ассоциация участников финансовых рынков России — профессионалы валютного и денежного рынков.
Участвовал в эфирах ACI Russia Pro Markets о ключевой ставке Банка России и о санкциях США (2026), модерировал панель об ИИ в трейдинге на ACI Russia eFX & Digital Summit (2025). Выступления в профессиональных сообществах: бизнес-клуб «Атланты», Private Money Forum, Т—Ж.
Квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0 (2007–2011) и свидетельства о независимой оценке квалификации «Специалист по брокерско-дилерской деятельности» и «Специалист по управлению ценными бумагами» (2022).
Открыт к консультированию компаний, работе внешним советником и совместным исследованиям. Сочетаю управленческий опыт — более 20 лет на финансовых рынках и руководство подразделениями банка — с исследованиями в машинном обучении и компьютерном зрении.